Logo
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
MALİYE
(2025 - 2026) Ders Bilgi Formu
5,0
Birim Bölüm Maliye - Lisans (Yüz yüze)
Hafta
Program Çıktıları
Ders Öğrenme Çıktısı - Program Çıktıları (1 -5 Puan Aralığı)
Finansal zaman serisi verilerinin (getiri, volatilite, faiz oranları vb.) temel istatistiksel özelliklerini (volatilite kümelenmesi, kalın kuyruklar, vb.) tanımlar ve bu verilerin klasik ekonometrik varsayımlardan neden saptığını açıklar. - - - - - - - - - - - - - -
Finansal serilerde gözlemlenen volatiliteyi modellemek için ARCH ve GARCH ailesi modellerini (EGARCH, GJR-GARCH vb.) kullanır ve model sonuçlarını finansal risk ve belirsizlik bağlamında değerlendirir. - - - - - - - - - - - - - -
Ortalama Değer - - - - - - - - - - - - - -