İKT5501 - Bankacılık ve Risk Yönetimi

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

PARA-BANKA VE DIŞ TİCARET - YL İÖ

(2025 - 2026) Ders Bilgi Formu

Ders Adı	Kodu	Yarıyıl	T+U Saat	AKTS	Z / S
Bankacılık ve Risk Yönetimi	İKT5501		3 + 0	7,5	Seçmeli

Birim Bölüm	Para-Banka ve Dış Ticaret - YL İÖ - Lisansüstü (Yüz yüze)
Amaç	Bankalar açısından aktif (varlık) ve pasif (kaynak) yönetimi bankacılıkta yönetimin esasını oluşturur. Aktif yönetimi özellikle krediler üzerinde yoğunlaşırken, pasif yönetimi ağırlıklı mevduat üzerinden yapılmaktadır. Günümüzde bankaların bilançolarındaki aktif pasif kalemlerdeki vade uyumsuzlukları önemli bir sorundur. Bu da faiz riskini yaratmaktadır. Türkiye’nin özellikle cari açık sorunundan kaynaklanan kur riski de diğer önemli bir kriz nedenidir. Bu tip risklerin varlığı bankalarda risk yönetimini önemli hale getirmiş, risk yönetimi ile ilgili olarak da çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Bu çerçevede bu derste, riskin tanımlanması ve risk çeşitleri, faiz kavramı, vade kavramı ve aktif-pasifin yönetimi konuları açıklanmaya çalışılacaktır.
Ders İçeriği	Risk kavramı ve Bankaların karşılaştığı temel riskler, Bankacılık sektöründe karşılaşılan risklerin ölçülmesinde kullanılan yöntemler, Bankalarda Aktif-Pasif Yönetimi, Bankalarda kredi riski ve yönetimi, Bankalarda faiz riski ve yönetimi, Bankalarda hisse senetleri fiyat değişim riski ve yönetimi, Bankalarda döviz kuru riski ve yönetimi, Bankalarda likidite riski ve yönetimi.

Hafta	Konu
1	Finansal Sistem ve Bankacılığın Önemi
2	Finans Literatüründe Risk, Risk Türleri ve Yönetimi
3	Bankacılık ve Risk Yönetimi Bankalarda Risk Çeşitleri
4	Bankalarda Aktif - Pasif Yönetimi Bilançoda Risklerin Tanımlanması Aktif Kaynaklı - Pasif Kaynaklı Riskler
5	BASEL Düzenlemeleri ve Risk Yönetimi.
6	BASEL Düzenlemeleri ve Risk Yönetiminde Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesinin Önemi.
7	Türk Banka Sisteminde Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik
8	Kredinin Tanımı / Kredilendirme Prensipleri / Kredilerde Temel Unsurlar / Kredilerde Faiz Hesaplama.
9	Kredi Türleri: Nakit Krediler / Gayrinakdi Krediler
10	Kredi Türleri: Vade, Teminat, İzin, Kaynak, Kullanma Amaçları Açısından
11	Finansal Tercihlerin Kredilendirme Süreçlerine Etkisi
12	Kredilerle İlgili Yasal Düzenlemeler ve Kredilendirme Süreçleri
13	Kredilerle İlgili Yasal Düzenlemeler ve Kredilendirme Süreçlerine Devam Edilecek.
14	Genel Değerlendirme

Program Çıktıları
1	Alanıyla ilgili teorik ve güncel bilgilere sahip olmak.
2	Alanında uzmanlaşmak ve analiz yapabilme becerisini kazanmak.
3	Alanı ve diğer disiplinler arasında bağlantı kurarak analiz yapma ve uygulama safhalarında bilgilerini disiplinler arası değerlendirebilme yetisini edinmek.
4	Proje ve çalışmalarında kullanılmak üzere yeterli düzeyde yazılım, bilgi ve iletişim teknolojilerine hakim olmak.
5	Uygulama çalışmalarında elde ettiği sonuçları akademik kurallar çerçevesinde projelendirme ve sözlü ve yazılı olarak sunabilme becerisini edinmek.
6	Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahip olmak.
7	Alanıyla ilgili politika ve çözüm önerilerini bilimsel veri ve yöntemlerle destekleyerek ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak sunabilmek.
8	Alanla ilgili çalışmalarda bilimsel, kültürel, toplumsal ve etik değerlere uygun hareket etme hassasiyetini kazanmak.
9	Alanıyla ilgili literatürü eleştirel bakış açısıyla değerlendirme becerisinin kazanmak.
10	Yaşadığı ülkenin sosyal ve iktisadi sorunlarını analiz edebilecek, çözüm ve politikalar üretebilecek düzeyde toplumu ve ilgili kurumları tanımak.
11	Alanıyla ilgili konularda bağımsız çalışabilme ve ekip çalışmalarının getireceği sorumluluklara da açık olmak.
12	Çalıştığı kurumun güçlü ve zayıf yanlarını tespit ederek, uygun stratejileri ortaya koyabilecek bilimsel donanımı edinmek
13	Alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

Ders Öğrenme Çıktısı - Program Çıktıları (1 -5 Puan Aralığı)

Ders Öğrenme Çıktısı	PÇ 1	PÇ 2	PÇ 3	PÇ 4	PÇ 5	PÇ 6	PÇ 7	PÇ 8	PÇ 9	PÇ 10	PÇ 11	PÇ 12	PÇ 13
Basel Düzenlemeleri ile getirilmiş olan risk yönetim uygulamaları kurallarının öğrenilmesi.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankacılık sisteminin karşılaştığı riskler ve alınabilecek önlemlerin öğrenilmesi.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risk kavramı ve temel risk çeşitlerinin anlaşılması.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Türk Banka Sistemindeki kredilerle ilgili yasal düzenlemelerin ve kredilendirme süreçlerinin kavranılması.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Basel Düzenlemeleri ile getirilmiş olan risk yönetim uygulamaları kurallarının öğrenilmesi.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankacılık sisteminin karşılaştığı riskler ve alınabilecek önlemlerin öğrenilmesi.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risk kavramı ve temel risk çeşitlerinin anlaşılması.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Türk Banka Sistemindeki kredilerle ilgili yasal düzenlemelerin ve kredilendirme süreçlerinin kavranılması.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortalama Değer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

https://ebs.bilecik.edu.tr/pdf/dersbilgigetir/439564