| Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | AKTS | |
| Finansal Ekonometri | İKT5505 | 3 + 0 | 7,5 |
| Birim Bölüm | PARA-BANKA VE DIŞ TİCARET - YL İÖ |
| Derece Seviye | Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe |
| Dersin Verilişi | Sözlü Anlatım |
| EBS Koordinatörü | Doç. Dr. Muhammed BENLİ |
| Ders Veren | |
| Amaç |
İktisadi sorunların analizinin ekonometrik yöntemler ile nasıl yapıldığının ele alınması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin bu ders ile beraber ekonometrik yöntemler ile iktisadi olguları kavrayabilme ve değerlendirebilme yetisine sahip olmaları hedeflenmektedir. |
| Ders İçeriği |
Ekonometrik altyapının kısa bir tekrarı ve finansal zaman serilerine giriş, ARCH/GARCH modelleri EViews yardımı ile incelenmektedir. |
| Ders Kaynakları |
Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques, Rachev, Mittnik,, Jabozzi, Focardi, Jaić
Gujarati Damodar, (1999)" Temel Ekonometri" Gujarati Damodar, (1999)" Temel Ekonometri" Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques, Rachev, Mittnik,, Jabozzi, Focardi, Jaić Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques, Rachev, Mittnik,, Jabozzi, Focardi, Jaić |
| Açıldığı Öğretim Yılı | 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 |
| Yarıyıl İçi Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | 0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | Katkı Yüzdesi (%) |
| Bu bilgi girilmemiştir. | |
| Toplam | %0 |
| Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı | %0 |
| Yarıyıl Sonu Çalışmalar | %0 |
| Toplam | %0 |
| Kategori | Ders İlişki Yüzdeleri (%) |
|
Aktarılabilir Beceri Dersleri
|
0
|
|
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
|
0
|
|
Destek Dersleri
|
0
|
|
Ek Dersler
|
0
|
|
Kategori
|
0
|
|
Mesleki Seçmeli Dersler
|
0
|
|
Temel Meslek Dersleri
|
0
|
|
Uygulama Dersleri
|
0
|
|
Uzmanlık / Alan Dersleri
|
0
|
| Ders İş Yükü | Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu | Süresi (Saat) | Sayısı | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Dinleme ve anlamlandırma | Ders | 3 | 14 | 42 |
| Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | Sınıf Dışı Çalışma | 3 | 14 | 42 |
| Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması | Grup Çalışması | 5 | 2 | 10 |
| Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | Sözlü | 5 | 2 | 10 |
| Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Panel | 5 | 2 | 10 |
| Önceden planlanmış özel beceriler | Problem Çözme | 3 | 14 | 42 |
| Ara Sınav 1 | Ara Sınav 1 | 5 | 1 | 5 |
| Ödev 1 | Ödev 1 | 10 | 1 | 10 |
| Dönem Sonu Uygulaması | Dönem Sonu Uygulaması | 15 | 1 | 15 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 186 | |||
| AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) | 7,29 | |||
| AKTS | ||||
| Hafta | Konu | Öğretim Metodu |
|---|---|---|
| 1 | İstatistiğe Giriş | Ders |
| 2 | Ekonometrik Modelin Temel Kavramları | Ders |
| 3 | Finansal Seriler ve Özellikleri | Ders |
| 2 | Finansal Ekonometriye Giriş | Tartışmalı Ders |
| 5 | Geleneksel Birim Kök Testleri | Gösterim Sözlü |
| 6 | Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri | Tartışmalı Ders Gösterim |
| 7 | Tek ve Çok Değişkenli Zaman Serisi Modellemeleri | Tartışmalı Ders Gösterim |
| 8 | Volatilite ve Korelasyon Modelleri – ARCH Modeli | Tartışmalı Ders Gösterim |
| 9 | Volatilite ve Korelasyon Modelleri – GARCH Modeli | Tartışmalı Ders Gösterim |
| 10 | Oynaklık öngörüsü: ARCH/GARCH tipi modeller ile öngörü | Tartışmalı Ders Gösterim |
| 11 | Öngörü değerleme ölçütleri ve ARCH/GARCH tipi modellerin EViews ile tahmini | Tartışmalı Ders Gösterim |
| 12 | Çok Değişkenli Oynaklık Modelleri | Tartışmalı Ders Gösterim |
| 13 | Diagnostik kontrol ve en iyi modelin seçilmesi | Tartışmalı Ders Gösterim |
| 14 | Eşbütünleşme Testleri | Tartışmalı Ders Gösterim |
| Ders Öğrenme Çıktısı | Ölçme Değerlendirme | Öğretim Metodu | Öğrenme Faaliyeti |
| Finansal teorileri test edilebilmek | Yazılı Sınav Sözlü Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer | Gösterim Sözlü Vaka Çalışması | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Önceden planlanmış özel beceriler |
| Metodolojik yöntemleri kullanabilmek | Yazılı Sınav Sözlü Sınav Ödev / Proje | Özel Destek / Yapısal Örnekler Problem Çözme Vaka Çalışması Gösterim | Önceden planlanmış özel beceriler Önceden planlanmış özel beceriler Önceden planlanmış özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme |
| Finansal ekonometri alanında temel kavram ve konuları açıklayabilmek | Yazılı Sınav Sözlü Sınav | Tartışmalı Ders Problem Çözme Gösterim | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Önceden planlanmış özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme |
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal teorileri test edilebilmek | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Metodolojik yöntemleri kullanabilmek | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Finansal ekonometri alanında temel kavram ve konuları açıklayabilmek | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
